オペレーショナル・リスク管理高度化への挑戦
最先端の実務と規制の全貌
定価：3,740円（税込）
編・著者名：小林孝明・清水真一郎・西口健二・森永聡編著
発行日：2009年04月24日
判型・体裁・ページ数：Ａ５・316ページ
ISBNコード：978-4-322-11401-0
書籍の説明
著者の略歴
- 〈編著者プロフィール〉
- 小林 孝明 野村総合研究所・上級研究員。2006～2008年、金融庁。
- 清水真一郎 日本電気・金融グローバルソリューション事業部グループマネージャー。2005～2008年、金融庁。
- 西口 健二 三井住友銀行・総務部オペレーショナルリスク管理室室長。
- 森永 聡 日本電気・共通基盤ソフトウエア研究所主任研究員。2004～2008年、金融庁。
書籍紹介及び目次抜粋
- バーゼルIIにより、自己資本比率規制の対象となったオペレーショナル・リスク
- その最先端の管理手法開発チームが高度化の全体像を明かす
- ●オペレーショナル・リスクとは事故・訴訟や不正に係ることの全般だが、自己資本比率規制の対象となったことで、リスクの計量化が求められることになった。本書では、その最先端の手法である先進的計測手法の採用で金融庁より承認を受けた銀行における実務について解説。
- ●こうした規制の設計サイドからは、元所属メンバーの有志たちにより、先進的計測手法に係る告示条文（承認要件）の逐条解説、承認手順説明や先進的計測手法の国際目線での俯瞰、さらには先進的計測手法のモデルの数理工学的な考察を提供。
- ●海外3当局からも寄稿。米、伊、豪の3当局から規制の方向感が提示されるとともに、本邦の動向への注目も示されている。
- ●主要目次●
- ［刊行に寄せて（１）］オペレーショナル・リスク管理の重要性（エリック・ローゼングレン）
- 第１章 オペレーショナル・リスク管理高度化の必要性
- 第１節 オペレーショナル・リスクとは何か
- 第２節 オペレーショナル・リスクの特徴を把握する
- 第３節 前世代型オペレーショナル・リスク管理の特徴と限界
- 第４節 バーゼルII世代に求められるオペレーショナル・リスク管理とは
- 第２章 バーゼルIIにおける先進的計測手法（AMA）とは
- 第１節 バーゼル委員会におけるオペレーショナル・リスクの検討経緯とその哲学
- 第２節 バーゼルIIにおける３手法と承認審査プロセスについて
- 第３節 AMAへチャレンジすることにおいて達成できる経営効果とは
- 第４節 AMA承認要件に関する定性的論点の解説
- 第５節 AMA承認要件に関する定量的論点の解説
- 第６節 規制要件として残された課題について
- 第３章 オペレーショナル・リスク計量フレームワークとその検証
- 第１節 オペレーショナル・リスクの計量フレームワーク
- 第２節 計量フレームワークの検証
- 第３節 配分手法とその検証
- 第４章 先進的計測手法の銀行実務
- 第１節 三井住友銀行での先進的計測手法導入の取組経緯とオペレーショナル・リスク管理体制
- 第２節 先進的計測手法の概要とリスク削減への取組み
- 第３節 先進的計測手法（配分手法）の子銀行への導入
- 第５章 オペレーショナル・リスクをめぐる海外動向
- 究極のオペレーショナル・リスク体験―9.11の記憶
- 第１節 オペレーショナル・リスクの国際共通認識
- 第２節 国際承認目線としてのAMAと課題
- 第３節 銀行間のクロスボーダー連携
- 第４節 欧米金融機関の現状
- ［刊行に寄せて（２）］オペレーショナル・リスク管理に求められる多面的な評価（マルコ・モスカデリ）
- ［刊行に寄せて（３）］バーゼルII―オーストラリアの視点（ハーヴェイ・クラップ）