この現象はウエブブラウザソフト(インターネットエクスプローラ等)の「クッキー」機能が無効になっている際、現れます。
インターネットエクスプローラV.6～8でのクッキーの設定方法を以下に示します。

「ツール」→「インターネットオプション」→「プライバシー」→「詳細設定」に進み、「自動Cookie処理を上書きする」をチェック、「ファーストパーティのCookie」は「受け入れる」をチェック、「常にセッションCookieを許可する」をチェック、の設定でクッキーの機能が効きます。

また、会社内のイントラネットから接続している場合、ネットワーク管理ポリシーでクッキーを無効にする場合もありえます。ネットワーク管理者にお問い合せください。
さらに、ブラウザソフトのみではなく、「インターネットセキュリティ」等のソフトの機能で、クッキーを使えないようにするものもあるようです。そのようなソフトをご利用の場合は、ソフトの説明書に従って、クッキーを有効にしてください。