ＥＸＣＥＬでわかる市場・信用リスク管理

書籍の説明

書籍紹介及び目次抜粋

　市場・信用リスクの計量・管理手法をＥＸＣＥＬを活用しなが らわかりやすく解説。
　リスク管理における基礎知識か ら、モンテカルロ・シミュレーション法やシナリオ・シミュレー ション法等を詳解。
シミュレーションＣＤ－ＲＯＭ付き。 

第１章リスク管理のための基礎知識

リス クの所在/多様な金融商品/リスク管理と正規分布/イールド・カー ブ

第２章市場リスクの計量Model-分散共分散法

VaRの基礎/市場リスクの具体例/分散共分散法/ポートフ ォリオ・リスク/VaR値改善のための効率的資産配分法

第 ３章モデル・パラメーターの推定と検証

Volatirity/GARCHモデル/共分散の推定/検証法

第４章イールド・カーブの分析

イールド・カ ーブの分析/確立分布/変化要素/主成分分析の手法/Excelによる過 去のデータ分析

第５章市場リスクの計量モデルｰシナリ オ・シミュレーション

シミュレーション法のいろいろ/ モンテカルロ・シミュレーション法の概要/シナリオ・シミュレー ション法の概要/イールド・カーブの定式化/Excelによるシナリ オ・シミュレーションの計算/ポートフォリオの期待価格分布

第６章クレジット・リスクの計量化

クレジッ ト・リスクの概要/シナリオ・シミュレーション法の応用/クレジ ット・リスクを考慮したVaR計算

付録：モンテカルロ・ シミュレーション法の実際

モンテカルロ法/正規乱数の 発生方法/多次元正規分布に従う乱数の発生