金融機関のためのリスクマネジメント

書籍紹介

 金融機関のリスクマネジメントを学ぶ決定版!

■金融機関のリスクマネジメントの知識を網羅

市場リスク、信用リスク、オペレーショナルリスクに加え、流動性リスクやガバナンスまで、金融機関が直面する主要な論点を網羅。

■銀行・保険会社の固有リスクを深く掘り下げる

銀行および保険会社それぞれにおいて重要となるリスクマネジメントのトピックを挙げて、それらの特徴や実務への応用方法を詳しく示した。

■理解を深めるための演習問題と充実した解説

理解しづらい数理も演習問題を解くことで、より知識を深めることができる。さらに、丁寧な解説により初学者にも最適！

主要目次

第Ⅰ部　リスクマネジメント概観

第１章　リスクマネジメントの概要

企業を取り巻くリスク／リスクの処理手法とそのプロセス／具体的なリスク処理手段／リスク・ガバナンス／リスクマネジメントと企業価値

第２章　金融機関の抱えるリスク

企業と金融機関／家計と金融機関

第３章　VaRと期待ショートフォール

VaR／期待ショートフォール／VaRと期待ショートフォールの計算

第Ⅱ部　リスクマネジメントの共通基盤

第４章　市場リスク

価格変動／市場リスクへの備え

第５章　信用リスク

信用VaR／倒産確率の推定／信用エクスポージャー／信用リスクへの備え

第６章　オペレーショナル・リスク

オペレーショナル・リスクの計量／オペレーショナル・リスクへの備え

第Ⅲ部　保険会社のリスクマネジメント

はじめに：保険の発達史

第７章　保険引受リスク

保険の特性／保険の原則と付保危険の要件／保険市場の失敗の原因／保険引受の実態と保険数理・アクチュアリー／具体的な保険料（率）算出過程／責任準備金（policy reserve）の算出過程／損害保険に特徴的な数理

第８章　保険会社の資産運用リスク

保険会社における保障業務の変化と金融業務／保険会社におけるリスク種別とそのヘッジ手段／リスク計量化におけるVaRの活用／金融リスク管理のためのリスク推計とその合算／負債サイドの特性を加味したALM管理／保険規制がALM管理に及ぼす影響

第９章　保険会社のオペレーショナル・リスク

オペレーショナル・リスクの定義と種別／保険会社におけるオペレーショナル・リスク／オペレーショナル・リスクの定性分析／オペレーショナル・リスクの定量分析／より良いオペレーショナル・リスク対策の構築に向けて

第Ⅳ部　その他のリスク、そしてこれらの統合

第10章　流動性リスク

流動性リスクに伴うコスト／流動性リスクへの備え

第11章　モデル・リスク

マクシミン期待効用とロバスト制御／複数の推定確率

第12章　ERM コピュラ／保険会社のERM

付録Ａ　簡易生命表／付録Ｂ　練習問題の解答

著者紹介（執筆当時）

石田　成則（いしだ　しげのり）

東京経済大学経営学部 教授

慶應義塾大学大学院商学研究科博士課程修了。山口大学経済学部、2015年より関西大学政策創造学部教授を経て、2025年より現職。商学博士（早稲田大学）。

著書に『変貌する保険事業』（中央経済社、2022年）、『人生100年時代の生活保障論』（税務経理協会、2020年）、『老後所得保障の経済分析』（東洋経済新報社、2007年）、また共著として『自由競争時代の生命保険経営』（東洋経済新報社、1997年）、『失業と雇用をめぐる法と経済』（成文堂、2003年）、『ストーリーで語るリスクマネジメント論』（創成社、2019年）、『経営危機管理論』（三恵社、2011年）、編著として『保険事業のイノベーション』（慶應義塾大学出版会、2012年）、『保険進化と保険事業』（慶應義塾大学出版会、2006年）、『社会保障論』（ミネルヴァ書房、2017年）などがある。

吉川　大介（よしかわ　だいすけ）

関西大学政策創造学部 教授

京都大学経済学部卒、京都大学大学院経済学研究科において博士（経済学）取得。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー、日本銀行金融研究所、北海学園大学経営学部を経て、現職。

著書に『データ駆動型ファイナンス』（共立出版、2022年）、共著に“R Programming and its Applications in Financial Mathematics”（CRC Press, 2018）などがある。