流動性リスク管理の基礎と実務

書籍紹介

「預金瞬間移動時代」を生き抜くための羅針盤

◆「金利のある世界」が戻り、資金が過剰に供給される時代は終わった。預金が瞬間移動をする時代に資金繰りが逼迫しないよう、生き抜くための羅針盤となる書。

◆金融機関の健全性と企業価値向上に資する管理方法について体系的に整理。バーゼル規制における流動性規制との関係も考察。

◆流動性リスク管理を取り上げた数少ない実務書。リスク管理実務担当者はもちろん、リスク管理部門から報告を受ける経営層も必読。

主要目次

第１章　流動性リスクの概要

第１節　金融業界における流動性リスクの変遷

第２節　流動性リスクの特徴

第３節　流動性リスクの定義

第４節　流動性リスク管理の目的

第５節　流動性リスク管理の骨格

第２章　流動性リスク管理態勢の整備

第１節　組織態勢の整備

第２節　情報システムの構築

第３節　流動性リスク管理態勢に関する情報発信

第３章　流動性リスクの定例モニタリング

第１節　流動性ポジションの評価と指標

第２節　流動性指標のモニタリング

第３節　担保管理

第４節　流動性リスクの資金移転価格（FTP）

第５節　市場流動性リスク管理の現状

第４章　シナリオ分析と流動性ストレステスト

第１節　シナリオ分析の基本概念

第２節　流動性ストレステストの目的

第３節　流動性ストレステストの構造

第４節　流動性ストレステストモデル

第５節　流動性危機対応の検討

第６節　ストレステスト結果の報告

第５章　コンティンジェンシー・ファンディング・プラン（CFP）

第１節　コンティンジェンシー・ファンディング・プラン（CFP）とは

第２節　CFP作成の実務

第３節　実効的なCFP作成に向けた課題

第６章　流動性規制

第１節　流動性規制の導入経緯

第２節　流動性カバレッジ比率（LCR：Liquidity Coverage Ratio）

第３節　安定調達比率（NSFR：Net Stable Funding Ratio

第４節　流動性規制に関する課題

第７章　流動性危機の事例

第１節　海外の事例

第２節　日本の事例

第３節　過去事例からの流動性リスク管理の考察

第８章　流動性リスク管理の将来

第１節　統合リスクと流動性リスク

第２節　非財務リスクと流動性リスク

第３節　ALMと流動性リスク

第４節　デジタル化の進展と流動性リスク

第５節　風評リスクへの対応

第６節　NBFIにおける流動性リスク

著者紹介

栗谷　修輔（くりたに　しゅうすけ）

キャピタスコンサルティング株式会社プリンシパル、シグマベイスキャピタル株式会社フェロー、東京リスクマネジャー懇談会代表

1993年早稲田大学理工学部工業経営学科卒業。日本長期信用銀行、興銀証券（現みずほ証券）にてリスク管理、金融商品開発に従事。2000年データ・フォアビジョン株式会社入社。金融機関に対してリスク管理システムの企画設計・開発、データサイエンス、コンサルティングを行う。2011年12月にキャピタスコンサルティング入社。

公認内部監査人（CIA）。公認情報システム監査人（CISA）。

主な著書に『市場リスク管理の基礎と実務』（単著、金融財政事情研究会）、『【実践】銀行ALM』『金融機関の市場リスク・流動性リスク管理態勢』『リスクマネジメントキーワード170』『【全体最適】の銀行ALM』『金融リスクマネジメントバイブル』『市場リスク・流動性リスクの評価手法と態勢構築』（いずれも共著、金融財政事情研究会）など。