シミュレーションで学ぶオプショントレーディングのすべて

シミュレーションで学ぶオプショントレーディングのすべて

定価:5,280円(税込)

編・著者名:小森 晶[著]

発行日:2025年03月31日

判型・体裁・ページ数:A5判・並製・312ページ

ISBNコード:978-4-322-14513-7

書籍紹介

オプショントレーディングの完全な自学自習を可能にする空前絶後の教本が誕生

◆本書購入後にシミュレーションソフトOptionSimulatorをダウンロード

◆外資系金融機関が実際に使っているポジション管理ツールと同等の機能を用いてトレーディングを仮想体験

◆金利デリバティブの標準的な価格評価モデルであるSABRのロジックを解明

君も明日からオプショントレーダーだ!

主要目次

第1章 経験編 日経オプション

第1節 日経平均株価指数先物

第2節 オプション 使い方1(基本的使い方)

第3節 オプション価格

第4節 オプション 使い方2(高度な使い方)

第5節 株価指数の派生商品

第6節 日経オプションマーケットと立会外取引の概要

第7節 オプション一般

第2章 理論編 ブラック・ショールズから

第1節 オプション理論 ブラック・ショールズ

第2節 モンテカルロ・シミュレーション

第3節 期待上昇率

第4節 モンテカルロ・シミュレーション応用

第3章 実務編 金利デリバティブへの応用

第1節 金利オプション

第2節 ノーマル・ボラティリティ

第3節 中間モデル

第4節 SABR(セーバー)モデル

第5節 新SABRモデル“SHIFTED LOGNORMAL SABR”

第6節 金利オプション ビジネス

著者紹介

小森 晶(こもり あきら)

市場科学研究会代表

東京大学大学院数理科学研究科修士課程修了後JPモルガン、ドイツ証券、RBS証券等金融機関で円金利、為替、日経オプションのメイン・ブック・ランナーとしてトレーディングを行う。また商社でコモディティー・オプションのトレーディングや新電力で電力市場でのリスク管理業務に従事する。