デリバティブキーワード390

書籍紹介

お客さまや上司から聞かれたとき、会議で知らない言葉を聞いたとき、机上にあると便利な一冊、待望の改訂！

初版刊行から30年、堂々の第６版

◆バーゼルⅢ最終化など規制関連項目をアップデート

◆証拠金（VM／IM）に係る契約などリーガル分野の記載を充実

◆TARFなど話題性のある商品を追加

◆測度論等の基礎概念、最新研究を反映した数理理論を追加

主要項目

①　市　　場

New　リスクフリーレート（RFR）／営業日・休日調整／端数処理／資金決済方法

②　直物・先渡・先物

New　為替スワップ／仲値取引

③　オプション

New　TARF

④　スワップ

New　スワップ取引のコンベンション／気配値（スクリーン・プライス）

⑤　債券・証券化商品

New　信託社債／指数連動債／スーパーボール債（為替ジャンプアップ債）／CDSスキュー債／不動産投資信託（REIT）

⑥　クレジット

New　コンティンジェントCDS（CCDS）

⑦　その他デリバティブ

New　暗号資産デリバティブ／ディールコンティンジェントヘッジ／ESG関連デリバティブ

⑧　戦　　略

New　プロキシ・ヘッジ

⑨　リーガル

New　店頭デリバティブ取引報告規制／ボルカー・ルール／信用リスク・アセット／マーケット・リスク・アセット／流動性カバレッジ比率・安定調達比率／オペレーショナル・リスク・アセット／一括清算法／ステイ規制／BREXITの影響／コンファメーション／マージン規制に係るCSA（VM/IM）／SEF規制

⑩　財務・会計

New　金融商品に関する会計基準／バンキング勘定／PBR，PER／信託社債の会計

⑪　リスク管理

New　デルタ／クロス・ガンマ／バンナ／ボルガ／レガ／セガ／FVA／KVA

⑫　数理モデル

New　ブラック・モデル／ノーマル・モデル／マルコフ汎関数モデル／LGMモデル／quasi-Gaussianモデル／ローカル・ストキャスティック・ボラティリティ・モデル

⑬　数学・数値計算

New　カルマン・フィルター／安定分布／極値理論／後退確率微分方程式（BSDE）／測度論／マリアヴァン解析／非整数ブラウン運動／自動微分／ディープ・ラーニング／強化学習／テンソル・ネットワーク