定価:3,190円(税込)
編・著者名:土屋 修[著]
発行日:2025年06月20日
判型・体裁・ページ数:A5判・並製・184ページ
ISBNコード:978-4-322-14459-8
LIBOR後の最先端金利デリバティブ・モデルを詳説した基本書、待望のリニューアル!
◆本書は、2014年に刊行された『基礎からわかるLIBORマーケット・モデルの実務』の全面改訂版。
◆LIBOR公表停止後の世界に対応し、RFR(リスク・フリー・レート)複利後決めを基礎に据え、金利モデルを全面刷新。最新の市場構造を反映し、金利デリバティブ・モデルの全体像が一望できる。
推薦
LIBOR公表停止後の金利モデルの理論的再構築を
実務で使われるトリックも含めて丁寧に説明している
金利デリバティブのクオンツ・トレーダー必携の書
Diva Analytics代表取締役 高田 勝己 氏
第1章 金利デリバティブの基礎
第2章 デリバティブ・プライシングの基礎
第3章 金利デリバティブ・モデル一般
第4章 ガウシアン・ショートレート・モデル
第5章 LIBOR Market Model
第6章 モンテカルロ・シミュレーションのLMMへの適用
第7章 キャリブレーション
第8章 マルコフ・ファンクショナル・モデル
第9章 プライシングする商品に依存する問題
第10章 より発展した話題
土屋 修(つちや おさむ)
Quanteam UK MUFG Securities EMEA Plc, Quantitative Analyst Consultant
Risk.net training course インストラクター
英国在勤 静岡県伊豆市出身
ドレスナー・クラインオート証券およびシティ・グループ証券株式会社等で金利エキゾチック・デリバティブ(コーラブルCMSスプレッド・スワップ等)およびハイブリッド・デリバティブ(PRDC等)のモデル開発に携わる。またCVAデスクのサポートを経験する。ほかに新日本監査法人で金融コンサルタントの経験あり。また、シンプレクス株式会社でプリンシパルを務めた。
東京大学卒業、同大学院博士課程修了、博士(学術)、専門は理論物理。