XVAモデルの理論と実務[第2版]

XVAモデルの理論と実務[第2版]

定価:2,750円(税込)

編・著者名:土屋 修[著]

発行日:2022年11月30日

判型・体裁・ページ数:A5・並・240ページ

ISBNコード:978-4-322-14188-7

書籍紹介

XVAの包括的な理解に繋がる実務書

6年ぶりの改訂!

◆デリバティブの実務において最も急速に発展している分野の1つである「XVA」を基礎から解説。

◆ベンチ・マークとなる標準的なXVAモデルの開発にかかわる計算、さらには実装ができるようになる!

◆バーゼルⅢ等の規制強化、LIBOR公表停止の影響や、機械学習の応用についての論点も解説。

◆フロント・リスク・財務の専門家等、関係者必読の1冊。

主要目次

第1章 金融危機前後の金利OTCデリバティブ・トレーディング・ビジネスとCVAの役割

第2章 CVAモデルにおける問題点(CVAではスピードが重要)

第3章 CVAモデルの概略

第4章 CVAモデルの実際

第5章 Hull-WhiteモデルによるCVAモデルの構成

第6章 CVAモデルにおける数値計算法

第7章 商品に依存する問題

第8章 FVAおよびDVAについて

第9章 より発展した話題

第10章 結論と議論;金融危機後のデリバティブ・プライシング理論

補遺1 最小二乗モンテカルロ法

補遺2 グリッドの多項式による補間

補遺3 金利デリバティブのまとめ

補遺4 確率微分方程式

補遺5 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)について

著者紹介

土屋 修(つちや おさむ)

Quanteam UK Quantitative Analyst Consultant 英国在勤

静岡県伊豆市出身

ドレスナー・クラインオート証券およびシティ・グループ証券株式会社等で金利エキゾチック・デリバティブ(コーラブルCMSスプレッド・スワップ等)およびハイブリッド・デリバティブ(PRDC等)のモデル開発に携わる。またCVAデスクのサポートを経験する。ほかに新日本監査法人で金融コンサルタントの経験あり。

東京大学卒業、同大学院博士課程修了、博士(学術)、専門は理論物理。