XVAモデルの理論と実務[第2版]

追加情報

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書籍紹介

XVAの包括的な理解に繋がる実務書

６年ぶりの改訂！

◆デリバティブの実務において最も急速に発展している分野の１つである「XVA」を基礎から解説。

◆ベンチ・マークとなる標準的なXVAモデルの開発にかかわる計算、さらには実装ができるようになる！

◆バーゼルⅢ等の規制強化、LIBOR公表停止の影響や、機械学習の応用についての論点も解説。

◆フロント・リスク・財務の専門家等、関係者必読の１冊。

主要目次

第１章　金融危機前後の金利OTCデリバティブ・トレーディング・ビジネスとCVAの役割

第２章　CVAモデルにおける問題点（CVAではスピードが重要）

第３章　CVAモデルの概略

第４章　CVAモデルの実際

第５章　Hull-WhiteモデルによるCVAモデルの構成

第６章　CVAモデルにおける数値計算法

第７章　商品に依存する問題

第８章　FVAおよびDVAについて

第９章　より発展した話題

第10章　結論と議論；金融危機後のデリバティブ・プライシング理論

補遺１　最小二乗モンテカルロ法

補遺２　グリッドの多項式による補間

補遺３　金利デリバティブのまとめ

補遺４　確率微分方程式

補遺５　クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）について

著者紹介

土屋　修（つちや　おさむ）

Quanteam UK Quantitative Analyst Consultant　英国在勤

静岡県伊豆市出身

ドレスナー・クラインオート証券およびシティ・グループ証券株式会社等で金利エキゾチック・デリバティブ（コーラブルCMSスプレッド・スワップ等）およびハイブリッド・デリバティブ（PRDC等）のモデル開発に携わる。またCVAデスクのサポートを経験する。ほかに新日本監査法人で金融コンサルタントの経験あり。

東京大学卒業、同大学院博士課程修了、博士（学術）、専門は理論物理。