AI審査モデルの基礎知識 モデルのしくみと信用リスク管理

書籍紹介

FinTech時代を生き抜くための必読書
AI（人工知能）は人間に取って代わってしまうのか
新時代の信用リスク管理に必要な知識とは
「文系でも分かる」AI審査モデルの新しい入門書

■早稲田大学ビジネススクール教授

竹原　 均 氏　　推薦！

「AI審査モデルの実力を正しく知ることができる。金融機関はもちろん、フィンテックの実務家にも必須の書」

■慶應義塾大学理工学部教授

枇々木 規雄 氏　　推薦！

「信用リスク管理の基本的な知識と実務への応用力が養える。学生にとってもわかりやすい良書」

執筆者プロフィール

尾木 研三　（専修大学 商学部 准教授）
1988年国民金融公庫（現：日本政策金融公庫）入庫。総合研究所、総合企画部などを経て、2008年からリスク管理部でモデル開発に従事。19年リスク管理部副部長、22年より現職。12年早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了（ファイナンス修士（MBA））、17年慶應義塾大学大学院理工学研究科後期博士課程修了（博士（工学））。主な著書に「スコアリングモデルの基礎知識」（金融財政事情研究会）がある。

本書の主な内容

PART.1　中小企業融資におけるAI審査モデルの活用法

1.1　AIスコアレンディングの概要

AIとは何か／AI審査モデルの種類／AI審査モデルの歴史と評価／AIスコアレンディングのスキーム／課題はデータのデジタル化

1.2　AI審査モデルの特徴

ホワイトボックス型とブラックボックス型／ブラックボックス型が使用する主な情報源／ブラックボックス型が使用する具体的な情報／ホワイトボックス型の限界

1.3　AIスコアレンディングの現状と課題

国内外の現状／精度向上の課題はデータの質と量／技術的課題と専門人材の育成

1.4　活用の留意点

融資業務におけるモデル活用の方向性／スコアリング融資失敗の要因／失敗から学ぶ

1.5　AI審査モデルの活用方法

審査の前後工程での活用／審査での活用／部分自動審査に向けた段階的活用

PART.2　AI審査モデルのしくみ

2.1　モデルの構造

デフォルト確率算出のしくみ／線形回帰モデル／ロジスティック回帰モデル／ランダムフォレスト、勾配ブースティング／ディープラーニング（深層学習）

2.2　モデル構築のプロセス

変数候補の選択／データ収集とデータクリーニング／変数候補の絞り込み／モデル構築／信用格付けの決定

2.3　モデルの評価・検証方法

序列性の検証（AR値）／PDの一致性の検証／インサンプルテストとアウトオブサンプルテスト／正解率、適合率、再現率、F値／複数モデルの比較検証

2.4　モデルで評価できること、できないこと

モデルで評価できること／モデルで評価できないこと／統計上の留意点

PART.3　AI審査モデルを使った信用リスク管理

3.1　銀行の信用リスク管理の概要

信用リスクとは何か／二つの信用リスク管理手法／信用リスク管理の対象と管理のポイント

3.2　近代的個別与信管理

個別与信管理の概要／EAD・PD・LGDの計測／個別企業のリスクコントロール

3.3　与信ポートフォリオ管理①―EL管理

ELとUL／ELの計算方法と留意点／ELのマネジメント

3.4　与信ポートフォリオ管理②―UL管理

ULの計算方法と留意点／ULのマネジメント／与信ポートフォリオ管理の実務と課題

PART.4　AI審査モデルの最新技術

4.1　ブラックボックス型AI審査モデル

使用したデータの概要／モデルのタイプと評価方法／ブラックボックス型モデルの効用

4.2　経営者の資質を評価する技術

使用したデータの概要／人的変数を関数近似したロジスティック回帰モデルの構築／ブラックボックス型モデルの構築／ホワイトボックス型とブラックボックス型の精度比較

4.3　景気変動を考慮する技術

景気変動がモデルの精度に与える影響／景気変動を考慮する方法／景気変動を考慮したモデルの精度

4.4　デフォルト後の回収率を推計するAIモデル

デフォルト確率と回収率の違い／回収率モデルのしくみ／回収率モデルの精度

【Memo】

ziの意味／損失関数と機械学習／デフォルトの定義／オーバーフィッティング（過学習）／教師あり学習と教師なし学習／Feature Importance／ニューロンの算出方法／相関係数／多重共線性（マルチコ）／スコアから一次格付けを決める方法／格付け推移（遷移）行列／データの質とモデルの精度／ブライアスコア／大数の法則／モデルで算出したPDを使用しない背景／自己資本管理の留意点／発生確率の計算方法／リスクウェイト関数／VaRの問題点─期待ショートフォール／マートンの１ファクターモデル／回収率の推計が難しい理由／デフォルトの定義と回収率の関係

参考文献