地域金融機関の資金運用とリスク管理【改訂版】

書籍紹介

全体像の把握と正確な理解で逆境に克つ！
中小金融機関運用の羅針盤、
マイナス金利下に待望の全面改訂

■市場環境の変化に対応する資金運用のあり方と市場リスク管理のプロセス・フロー、各種リスク計測や分析手法、リスク削減手法を解説
■投資の意思決定を行い実際に金融商品を購入・売却を行うフロント部門、リスク管理の役割を担うミドル部門、購入や売却、期中の利息配当金の受入れを行うバック部門がそれぞれ必要とする知識を整理

主要目次

序　章　資金運用環境の変化と課題
資金フローの変化と地域金融機関の預貸率の低下傾向の持続／低金利からマイナス金利時代へ／自由化の進む金融市場、競争環境の変化／金融工学の発達と運用商品の多様化／金融監督制度と検査内容の変化／バーゼル規制の導入とバーゼルⅢへの移行／地域金融機関の資金運用の課題
第１章　資金運用環境の分析（経済予測と基本的な経済指標）
運用環境の分析（ファンダメンタルズ分析）／主な経済指標の見方
第２章　資金運用に伴うリスク管理（市場リスク管理）
リスク管理における基本的な概念／統合的リスク管理（市場リスク管理の前提として）／市場リスク管理の重要性／市場リスク管理のプロセス／市場リスク管理の内部規程、組織体制の整備／投資信託などのリスク管理手法／外部業者等が開発した市場リスク計測モデル利用／市場リスク削減手法／市場リスク管理の今後の課題／流動性の管理・資金繰りの管理
第３章　バーゼル規制
バーゼル規制の概要／バーゼルⅢの全体像／自己資本比率規制／アウトライヤー規制／バーゼルⅢ移行に伴う経過措置について
第４章　有価証券投資の会計
有価証券投資会計の概要と会計基準・指針／有価証券の取得の会計／有価証券の保有目的区分／有価証券の評価方法／有価証券の決算処理／有価証券の売却・償還／複合金融商品の会計処理／デリバティブ会計・ヘッジ会計
第５章　資金運用計画と収益管理、運用成績の評価
機関投資家の資金調達の特徴と運用行動／資金運用計画の立案の重要性と手順／ポートフォリオ、アセットアロケーションと運用商品の分類／中長期資金運用計画／単年度資金運用計画の立案と手順／収益管理と運用成績の評価
第６章　トレーディング、テクニカル分析と運用態勢の整備
トレーディングの意義と方法／テクニカル分析とファンダメンタルズ分析／テクニカル分析の実際／運用態勢の整備と人材の育成／証券会社などとの関係、付き合い方／電子取引
第７章　債券運用の基本概念
利回りの基本概念／デュレーション／債券ポートフォリオ運用／金利予測と金利変動要因／格付
第８章　株式・外貨運用・投資信託・デリバティブ
株式／外貨運用／投資信託（ファンド）／デリバティブ
第９章　コア資産
短期金融市場／債券／株式および株式関連
第10章　ノンコア資産
債券関連／株式関連／外貨建て資産／その他
第11章　オルタナティブ投資
オルタナティブ投資（代替的な金融商品）とは／オルタナティブ投資のメリット・特徴／オルタナティブ投資の留意点／代表的なオルタナティブ商品の概要と特徴
第12章　デリバティブ商品
債券関連デリバティブ／株式関連デリバティブ／金利関連デリバティブ／通貨関連デリバティブ／その他

著者略歴

平野　吉伸
1980年３月　京都大学法学部卒業
1980年４月　三井銀行（現三井住友銀行）入行
1988年10月　同行資本市場部において、国内債受託・引受け業務に従事。
1998年４月　さくら銀行（現三井住友銀行）資本市場部第一グループ（国内債受託・引受け業務）グループ長
2001年４月　三井住友銀行大阪本店営業部次長
2002年12月　三井住友銀行退職
2003年４月　奈良中央信用金庫入庫。資金運用部長、総合企画部長として資金運用業務、経営企画、リスク管理業務を担当。現在、常務理事として、資金運用業務等を担当。
［著書］
『地域金融機関における資金運用の高度化