定量的リスク管理の実務

書籍紹介

業務に密着した先進的金融リスク管理とは？
銀行／ソフトウェア企業においてリスク分析手法の開発とリスク管理システムの導入に携わってきた著者が明かす、高度なALMおよび全社的リスク管理実現への道筋

本書で解説するALMおよび全社的リスク管理のポイント
●シナリオに基づく流動性の管理および流動性リスクの計測と管理の方法について、理論および実務の両面から解説
●ファンド・トランスファー・プライシング（FTP、社内資金移転価格）を銀行が実務でどのように利用し価値を創出するか
●グローバルな全体最適の観点から、リスクのタイプや事業部門間の関係を詳細に捉える全社リスクの合算方法とは
●金融危機下のストレスに備えるための、損益予測、シナリオ分析、ストレステストの方法論

主要目次

第１章　序　　論
銀行とリスク管理
銀行資本規制の進化
リスク管理からの価値創出
金融リスク管理システム
第１部　アセット・ライアビリティ・マネジメント
第２章　キャッシュフローモデルによる流動性リスク管理
流動性リスクの計測
流動性エクスポージャー
流動性エクスポージャーのヘッジ
構造的な流動性計画
流動性ヘッジ計画の要素
資金流動性リスクおよび流動性リスク指標
流動性リスクに関する規制
第３章　ファンドトランスファープライシング（FTP）とキャッシュフローの収益性
基本的なFTPの概念
リスクに基づくFTP
資金移転レートとリスク調整後リターン
収益性指標とその分解
資金移転レートによる銀行勘定の公正価値
FTPの活用スコープに関する注記
規制と収益性分析
第２部　全社的リスク
第４章　全社的リスク合算
コリレーションを用いた合算および全社的リスクレベル
混合コピュラ合算
リスク合算における資本配分
リスク合算と規制
第５章　全社的シナリオ分析とストレステスト
全社的シナリオモデルアプローチ
全社的リスク資本指標
規制上のストレスシナリオアプローチ
全社的ストレステストの将来
補　章　ストレステストによる先進的な市場リスク計測
シナリオ分析とストレステス