リスクアペタイト・フレームワーク
銀行の業務計画精緻化アプローチ
定価：3,300円（税込）
編・著者名：浜田陽二 著
発行日：2016年08月31日
判型・体裁・ページ数：Ａ５判・並製・340ページ
ISBNコード：978-4-322-13015-7
書籍の説明
著者の略歴
- 浜田 陽二（はまだ ようじ）
- アビームコンサルティング株式会社、金融・社会インフラビジネスユニット、シニアエキスパート
- 著書：『バーゼルIII 流動性規制が変えるリスク管理』（金融財政事情研究会）
書籍紹介及び目次抜粋
- 収益統制×リスクマネジメントの有機的結合
- ◆経営環境が厳しさを増すなか、金融機関は財務の健全性を維持しながら、企業価値向上を図り、自らの経営ビジョンを実現するために、いま、収益統制とリスク管理を有機的に結び付けるRAFの構築が求められている。
- ◆本書では、金融機関を取り巻く外部環境やRAFの基本概念の解説に加えて、可能な限り実務レベルにまで落とし込みながら、収益管理と業務分掌、業務計画の精緻化などガバナンス高度化に必要となるアイデアおよび検討事項等を提示。
- ◆金融機関の企画部門（経営企画、財務企画、主計、営業推進）、リスク管理担当者等、必読の書。
- 「平成27事務年度 金融行政方針」（金融庁）より
- リスクアペタイトフレームワーク（注）の構築を通じ、経営レベルでのリスクガバナンスの強化を図っているか（将来の経済や市場のストレスを勘案したきめ細かな収益管理や機動的な経営方針・資本政策の見直しを含む）
- （注） 自社のビジネスモデルの個別性を踏まえたうえで、事業計画達成のために進んで受け入れるべきリスクの種類と総量を「リスクアペタイト」として表現し、これを資本配分や収益最大化を含むリスクテイク方針全般に関する社内の共通言語として用いる経営管理の枠組み。
- ●主要目次●
- 第１章 国内銀行を取り巻く環境
- 第１節 グローバルな規制強化
- 第２節 リスク管理業務のルーティーン化
- 第３節 RDA対応としてのデータ整備
- 第４節 データの有効活用
- 第２章 RAFとは
- 第１節 RAFの基本概念
- 第２節 RAF構築に向けた事前検討
- 第３節 RAFと収益統制の重要性
- 第４節 経営者に関する事項
- 第３章 業務計画の精緻化
- 第１節 業務計画策定プロセス
- 第２節 周辺環境の認識
- 第３節 計画策定の事前準備
- 第４節 収益目標の前提条件の共有
- 第５節 収益目標の妥当性検証
- 第６節 RASの策定と内部管理
- 第４章 収益管理と業務分掌
- 第１節 統制のための収益の定義
- 第２節 本支店レートの考え方
- 第３節 業務分掌の見直し
- 第４節 営業部門評価（預金・貸出）
- 第５節 市場部門評価
- 第６節 管理会計高度化と報酬制度
- 第５章 社内外での啓蒙と議論の活性化
- 第１節 社内啓蒙
- 第２節 環境認識の共有化と標準語化
- 第３節 議論活発化のためのさらなる工夫
- 第４節 対外的啓蒙
- 第６章 収益獲得オペレーションと意思決定
- 第1節 業務運営と全体統制
- 第２節 営業部門における統制
- 第３節 市場部門における統制
- 第４節 全社的シナリオの決定と変更トリガーの検討
- 第７章 ガバナンス高度化のための要検討事項
- 第１節 連結ベースでの統制
- 第２節 その他包括利益等の統制
- 第３節 格付維持と資本・配当政策
- 第４節 外貨ALM管理と外貨流動性リスク管理
- 第５節 グループ管理会計と国際管理会計
- 第６節 RAF態勢下のデータ整備
- 第８章 会社統制の近未来
- 第１節 国内銀行における経営課題認識
- 第２節 会社統制の将来像
- 【巻末資料】 先進的な金融機関のリスクガバナンス態勢