日本の金融リスク管理を変えた10大事件
定価：2,200円（税込）
編・著者名：藤井健司 著
発行日：2016年09月28日
判型・体裁・ページ数：四六判・並製・364ページ
ISBNコード：978-4-322-12896-3
書籍の説明
著者の略歴
- 藤井 健司（ふじい けんじ）
- 東京大学経済学部卒。ペンシルヴェニア大学ウォートンスクール経営学修士課程修了。
- 1981年日本長期信用銀行入行、同池袋支店、営業第二部、長銀インターナショナル（英国）出向、等で勤務。
- 1998年三和銀行入行、三和証券リスク管理部長、2004年UFJホールディングスリスク統括部長兼UFJ銀行総合リスク管理部長
- 2006年三菱UFJフィナンシャル・グループ、リスク統括部バーゼルII推進室長
- 2007年あおぞら銀行入行、専務執行役員チーフ・マーケット・リスク・オフィサー
- 2008年みずほ証券入社、リスク統括部長。2011年同執行役員。2014年同取締役執行役員グローバルリスクマネジメントヘッド
- 東京リスクマネジャー懇談会共同代表
書籍紹介及び目次抜粋
- 今日の金融リスク管理は、さまざまな経験に対する不断の改善の賜物。
- すべてを目撃してきた実務家による、本邦金融リスク管理の目撃証言。
- ◆日本の金融リスク管理が今日に至る過程において、その変化・発展の要因となった重要なイベント（「10大事件」）を選び出し、それぞれの経緯・結果をふまえ、これら事象がもたらしたインパクトを考察。
- ◆バブル経済崩壊を契機とした1990年代以降における金融機関の経営破綻、不良債権処理、メガバンク誕生など、信用リスク関連や法規制対応に関する「事件」を中心に、現役のリスクマネジャーが歴史の目撃者として語る。
- ◆姉妹本『増補版金融リスク管理を変えた10大事件＋Ｘ』との併読により、グローバル／ローカルの両観点から金融リスク管理の歴史を俯瞰できる。
- ◆金融機関のリスク管理部門、財務・主計部門の担当者、規制監督者、監査法人等、必読の書。
- ●主要目次●
- 序 章 プラザ合意【1985年】
- １ 双子の赤字と「ドル高是正」／２ Ｇ５蔵相会議と「プラザ合意」／３ 「円高不況」と金融緩和
- 第１章 BIS規制と「リスク」アセット【1988年】
- １ 銀行の健全性評価／２ 日本における「銀行貸出審査」／３ バーゼル銀行監督委員会／４ BIS規制の成立とリスクアセットの導入／５ BIS規制開始と邦銀への影響／６ 日本の金融リスク管理への影響
- 第２章 VaR革命と「VaRショック」【1993～2003年】
- １ 銀行の市場業務／２ 市場リスク管理とバリュー・アット・リスク（VaR）の興隆／３ BIS市場リスク規制における「内部モデル」／４ 邦銀におけるVaR／５ 2003年の「VaRショック」／６ 日本の金融リスク管理への影響
- 第３章 大和銀行ニューヨーク支店損失事件と独立したリスク管理【1995年】
- １ 海外支店ディーリング取引／２ 米国国債取引からの巨額損失／３ 「告白状」と米国業務撤退／４ 国際銅取引における「ミスター５パーセント」／５ 日本の金融リスク管理への影響──職責の分離と独立したリスク管理部門／６ 今日の市場リスク管理部門の１日／７ 不正取引損失事件のその後
- 第４章 日本の金融危機とジャパン・プレミアム【1997～1998年】
- １ 南海の泡沫（バブル）事件／２ 1980年代の地価上昇とバブル経済／３ エクイティファイナンスと「財テク」／４ 地価・株価下落と不良債権問題／５ 住専問題／６ 相次いだ金融不祥事と預金全額保護／７ マヒした短期資金市場と1997年秋の金融危機／８ 金融再生トータルプラン六法案と早期是正措置の導入／９ 1998年の金融危機／10 早期是正措置と金融検査マニュアル／11 「ジャパン・プレミアム」／12 金融リスク管理への影響
- 第５章 メガバンクの誕生と持株会社リスク管理【2000～2002年】
- １ フィナンシャルグループ／２ バブル崩壊からのボディブロー／３ 「メガバンク」の誕生／４ 大手銀行合併の背景／５ 業態別子会社方式から金融持株会社解禁へ／６ 金融リスク管理への影響──持株会社によるリスク管理／７ 持株会社検査マニュアルの制定
- 第６章 システム障害と危機管理態勢【2001～2002年】
- １ 「セプテンバー・イレブン」と金融市場への影響／２ 業務継続計画とコンティンジェンシープラン／３ メガバンク誕生とシステム統合／４ メガバンク誕生とシステム障害の発生／５ 金融リスク管理への影響──危機管理態勢の整備
- 第７章 バーゼルIIと内部格付手法
- １ バーゼルIIへの道のり／２ バーゼルIIの枠組み／３ 日本の金融リスク管理への影響
- 第８章 個人情報保護法と情報セキュリティ【2004年】
- １ 198ｘ年、某銀行の支店預金担当朝会の記憶／２ 個人情報保護法施行に向けた動き／３ 個人情報保護法／４ 情報漏えい事例と一斉点検／５ 金融リスク管理への影響／６ 個人情報保護法後の情報漏えい事象／７ マイナンバー制度の導入／８ 情報セキュリティからサイバーセキュリティへ
- 第９章 金融再生プログラムと不良債権最終処理【2003～2005年】
- １ 金融再生プログラム／２ 税効果会計と2003年の銀行国有化／３ 収益目標未達と業務改善命令／４ 大手行による巨額増資／５ 産業再生機構と企業再生／６ 検査忌避とUFJ統合／７ UFJ大口問題先債権処理／８ メガバンクの再編／９ 2005年３月決算と不良債権からの脱却／10 金融リスク管理への影響
- 第10章 バーゼルIIIとリスクガバナンス【2009年～】
- １ サブプライム・バブルからグローバル金融危機へ／２ G20ピッツバーグ・サミットと金融規制強化の潮流／３ バーゼルIII／４ その他の国際規制／５ リスクガバナンス／６ 本邦金融機関リスク管理への影響／７ バーゼルIV（？）とリスクベース・アプローチの転換