地域金融機関における資金運用の高度化
定価：5,500円（税込）
編・著者名：平野吉伸 編著
発行日：2016年08月19日
判型・体裁・ページ数：Ａ５判・並製・520ページ
ISBNコード：978-4-322-12894-9
書籍紹介
- さまざまな将来のストレス事象を乗り切るための処方箋
- ◆将来の金利上昇リスクや低金利が継続するリスクを解説し、資金運用高度化の意味・手法・リスク管理全般を概観。
- ◆基本ポートフォリオの策定の考え方、モニタリング方法とコンテンジェンシー・プランの策定を解説し、外貨建債券投資、外国株投資、上場投資信託、オルタナティブ資産投資を説明。
- ◆分散投資のネック、事務負担の軽減に有効な特定金銭信託・特定金外信託についても解説。
- 信金中央金庫 田邉光雄理事長推薦
- 「資金運用の高度化とそれに見合うリスク管理態勢が
- 必要不可欠との認識がさらに高まっているなか、
- 従来投資してこなかったカテゴリーの商品への投資や運用対象地域の高度化など
- 国際分散投資を行うため知識がわかりやすく整理された良書である。」
- ●主要目次●
- 第１部 全 体 編
- 第１章 地域金融機関の経営環境の変化と課題
- 第１節 全体環境／第２節 地域金融機関の資金運用環境／第３節 地域金融機関の資金運用状況の現状分析／第４節 地域金融機関の今後の資金運用の課題
- 第２章 地域金融機関の資金運用高度化のために
- 第１節 資金運用の高度化とは／第２節 地域金融機関にとっての資金運用の高度化／第３節 効率的なポートフォリオと分散投資のいっそうの推進／第４節 資金運用高度化のために解決すべき課題
- 第３章 地域金融機関の資金運用高度化の具体的手法
- 第１節 資金運用方針、資金運用計画の策定 リスクテイク・リターンの計画／第２節 ポートフォリオ分析／第３節 投資戦略の策定とアセットアロケーション計画／第４節 投資対象商品の分析／第５節 ポートフォリオの作成／第６節 基本的なアセットミックスの見直しとリバランス／第７節 特定金銭信託・特定金外信託の活用
- 第４章 資金運用の高度化に伴うリスク管理の高度化
- 第１節 統合的リスク管理のいっそうの進化／第２節 さまざまな将来のストレス事象を乗り切る／第３節 資金運用の高度化・リスク管理の高度化に必要な概念
- 第２部 個 別 編
- 第１章 ポートフォリオの計量分析と投資戦略の策定
- 第１節 現状ポートフォリオの計量分析／第２節 投資目標の設定／第３節 投資対象の期待リターンとリスクの推計／第４節 基本ポートフォリオの策定／第５節 モニタリングとコンティンジェンシー・プラン
- 第２章 外貨建て外国債券投資の実務
- 第１節 外国債券投資の意義／第２節 投資対象／第３節 取引方法／第４節 為替リスク／第５節 コスト／第６節 会計制度（金融機関にとって）
- 第３章 外国株投資の実務
- 第１節 外国株投資の意義／第２節 投資対象およびマーケット／第３節 口座開設・取引・注文・約定／第４節 コスト／第５節 その他留意すべき点
- 第４章 海外ETF投資
- 第１節 ETFの概要／第２節 資金運用におけるETFの活用／第３節 最近のETFの活用動向／第４節 ETFの分析／第５節 海外ETFの具体的な取引方法、リスクおよび会計処理
- 第５章 オルタナティブ投資
- 第１節 オルタナティブとは何か／第２節 オルタナティブ投資の留意点（ケーススタディ）／第３節 代表的なヘッジファンド戦略／第４節 オルタナティブ投資への道筋
- 第６章 特定金銭信託
- 第１節 はじめに／第２節 信託について／第３節 特金の商品性／第４節 特金利用時の実務／第５節 特金の契約／第６節 特金の会計・税務処理／第７節 信託を活用したその他のスキーム