地域金融機関における資金運用の高度化

地域金融機関における資金運用の高度化

定価:5,000円+税

編・著者名:平野吉伸 編著

発行日:2016年08月19日

判型・体裁・ページ数:A5判・並製・520ページ

ISBNコード:978-4-322-12894-9

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書籍紹介

さまざまな将来のストレス事象を乗り切るための処方箋   
◆将来の金利上昇リスクや低金利が継続するリスクを解説し、資金運用高度化の意味・手法・リスク管理全般を概観。   
◆基本ポートフォリオの策定の考え方、モニタリング方法とコンテンジェンシー・プランの策定を解説し、外貨建債券投資、外国株投資、上場投資信託、オルタナティブ資産投資を説明。   
◆分散投資のネック、事務負担の軽減に有効な特定金銭信託・特定金外信託についても解説。   
信金中央金庫 田邉光雄理事長推薦   
「資金運用の高度化とそれに見合うリスク管理態勢が   
必要不可欠との認識がさらに高まっているなか、   
従来投資してこなかったカテゴリーの商品への投資や運用対象地域の高度化など   
国際分散投資を行うため知識がわかりやすく整理された良書である。」   
●主要目次●   
第1部 全 体 編   
第1章 地域金融機関の経営環境の変化と課題   
第1節 全体環境/第2節 地域金融機関の資金運用環境/第3節 地域金融機関の資金運用状況の現状分析/第4節 地域金融機関の今後の資金運用の課題   
第2章 地域金融機関の資金運用高度化のために   
第1節 資金運用の高度化とは/第2節 地域金融機関にとっての資金運用の高度化/第3節 効率的なポートフォリオと分散投資のいっそうの推進/第4節 資金運用高度化のために解決すべき課題   
第3章 地域金融機関の資金運用高度化の具体的手法   
第1節 資金運用方針、資金運用計画の策定 リスクテイク・リターンの計画/第2節 ポートフォリオ分析/第3節 投資戦略の策定とアセットアロケーション計画/第4節 投資対象商品の分析/第5節 ポートフォリオの作成/第6節 基本的なアセットミックスの見直しとリバランス/第7節 特定金銭信託・特定金外信託の活用   
第4章 資金運用の高度化に伴うリスク管理の高度化   
第1節 統合的リスク管理のいっそうの進化/第2節 さまざまな将来のストレス事象を乗り切る/第3節 資金運用の高度化・リスク管理の高度化に必要な概念   
第2部 個 別 編   
第1章 ポートフォリオの計量分析と投資戦略の策定   
第1節 現状ポートフォリオの計量分析/第2節 投資目標の設定/第3節 投資対象の期待リターンとリスクの推計/第4節 基本ポートフォリオの策定/第5節 モニタリングとコンティンジェンシー・プラン   
第2章 外貨建て外国債券投資の実務   
第1節 外国債券投資の意義/第2節 投資対象/第3節 取引方法/第4節 為替リスク/第5節 コスト/第6節 会計制度(金融機関にとって)   
第3章 外国株投資の実務   
第1節 外国株投資の意義/第2節 投資対象およびマーケット/第3節 口座開設・取引・注文・約定/第4節 コスト/第5節 その他留意すべき点   
第4章 海外ETF投資   
第1節 ETFの概要/第2節 資金運用におけるETFの活用/第3節 最近のETFの活用動向/第4節 ETFの分析/第5節 海外ETFの具体的な取引方法、リスクおよび会計処理   
第5章 オルタナティブ投資   
第1節 オルタナティブとは何か/第2節 オルタナティブ投資の留意点(ケーススタディ)/第3節 代表的なヘッジファンド戦略/第4節 オルタナティブ投資への道筋   
第6章 特定金銭信託   
第1節 はじめに/第2節 信託について/第3節 特金の商品性/第4節 特金利用時の実務/第5節 特金の契約/第6節 特金の会計・税務処理/第7節 信託を活用したその他のスキーム