“総点検”スプレッドバンキング
定価：4,180円（税込）
編・著者名：大久保 豊 著
発行日：2015年05月12日
判型・体裁・ページ数：Ａ５・上製・420ページ
ISBNコード：978-4-322-12660-0
書籍の説明
著者の略歴
- 大久保 豊（おおくぼ ゆたか）
- 1984年慶應義塾大学経済学部卒業。89年ケンブリッジ大学政治経済学部大学院修了（Master of Philosophy）。住友銀行（現・三井住友銀行）、マッキンゼー＆カンパニー、鎌倉を経て、96年データ・フォアビジョン株式会社を創設。2000年日本リスク・データ・バンク株式会社を創設し、代表取締役社長に就任、現在に至る。同社では、金融機関が企業財務の充実・安定度を客観的に把握し、合目的な与信サービスを展開するために、企業格付モデル、信用リスク評価サービス等のコンテンツを開発・提供している。
- 主な著書等に『スプレッドバンキング』（1996年６月）、『アーニング・アット・リスク』（97年５月）、『信用リスク・マネジメント革命』（98年７月）、『銀行経営の理論と実務』（2003年５月）、『【実践】銀行ALM』（06年２月）、『不完全なVaR』（08年１月）、『中小企業「格付け」取得の時代』（初版07年４月、第２版08年６月）、『プライムレート革命』（09年４月）、『【全体最適】の銀行ALM』（10年７月）、『ゼロからはじめる信用リスク管理』（11年10月）、『【実践】オペレーショナル・リスク管理』（11年11月）など多数（以上、金融財政事情研究会）。
書籍紹介及び目次抜粋
- 銀行管理会計のバイブル『スプレッドバンキング』を19年ぶりに全面改訂！ 金利上昇に銀行は耐えられるか!?
- ◆金利が本格的に上昇した場合、金融機関の収益構造はどのように変化するのか？ 地方銀行の決算データ（1999～2013年度）に基づく詳細なシミュレーション！
- ◆最近15年間に増加した流動性預金は200兆円、うち110兆円が残高300万円以上の個人預金―人口減少と大都市へのマネーシフトに見舞われる地域金融機関が激しい預金争奪戦を勝ち抜く戦略は？
- ◆低金利局面で膨張した国債保有に伴う巨額の価格変動リスクをいかに回避すべきか？ 新時代のALM・資金運用モデルを提示。
- ◆豊富な各種管理帳票例が銀行管理会計の理論と実務をつなぐ。
- ◆「はたして預貸金取引は“儲かっているのか？”」
- 「預貸プライシングにおける科学経営の方法とは？」
- 「異次元緩和が長期化した場合の収益・リスク構造は？」
- 「信用コストを勘案したら貸出スプレッドはどうなるのか？」
- 「金利上昇局面での短期プライムレートの運営をどうすべきか？」
- 金融機関の経営層が抱く疑問に、明快かつ詳細に回答！
- ●主要目次●
- 第I部 【理論編】
- 第１章 “総点検”による「自己評価」が必要とされる【現行収益管理】
- 第１節 【ゼロ金利】【ゼロ信用リスク】の砂上の楼閣の銀行・金融機関経営
- 第２節 “総点検”の「目的」と「構造視点」
- 第３節 早急な「改革」が必要な規制金利時代の遺物〔本支店レート管理〕
- 第２章 “総点検”「金利リスク収益管理会計」
- ―〔金利スプレッドバンキング〕の技法―
- 第１節 金利自由化に適合する『スプレッドバンキング』
- 第２節 “ベスト・フィット”のための金利リスクTP体系
- 第３節 「市場金利手法」―『長短（期間）ミスマッチ金利リスク』消化酵素―
- 第４節 「ベーシススプレッド手法」―『ベーシス金利リスク』の消化酵素―
- 第５節 「インセンティブ手法」―『能動プライシング・リスク』の消化酵素―
- 第３章 “総点検”「信用リスク収益管理会計」
- ―〔信用スプレッドバンキング〕の技法―
- 第１節 「信用リスク収益管理」の基本構造
- 第２節 「信用スプレッドバンキング」―信用TPの展開―
- 第３節 「信用TP」のためのパラメータ設定
- 第４章 “総点検”「経費管理会計」
- 第１節 経費実測の方法
- 第２節 「新局面」において点検すべき経費管理
- 第II部 【実践編】
- 第５章 “詳細設計”「収益リスク管理会計制度」
- ―ベスト・フィット・スプレッドバンキング―
- 第１節 「収益リスク管理会計制度」の基本機能と設計コンポーネント
- 第２節 「収益帰属ユニット」の全規程
- 第３節 「顧客ユニット」の全規程
- 第４節 「管理商品ユニット」の全規程
- 第５節 「TPレート運用」の全規程
- 第６節 設計上のポイント
- 第７節 詳細組立て
- 第８節 『【実践】スプレッドバンキング』
- 第６章 “総点検”「スプレッドバンキング」
- ―ケーススタディによる現状認識（1999年⇒2013年）と将来展望―
- 第１節 大変容している資産・負債構造
- 第２節 スプレッドバンキングによる「地銀業態」の収益構造分析
- 第３節 “総点検”スプレッドバンキング
- 第７章 “イノベーションシップ・バンキング”
- ―【動態】収益⇔リスク運営―
- 第１節 【動態モニタリング】
- 第２節 【動態プライシング】
- ―「信用プライム（スタンダード）レート」―