トレーダーは知っている
オプション取引で損をしない「法則」
定価：3,080円（税込）
編・著者名：小森晶 著
発行日：2014年10月20日
判型・体裁・ページ数：Ａ５上・244ページ
ISBNコード：978-4-322-12568-9
書籍の説明
著者の略歴
- 小森 晶（こもり あきら）
- 東京大学大学院数理科学研究科修士課程修了後、JPモルガン、ドイツ証券、RBS証券等金融機関で円金利オプションのトレーディングを行うが、さらなるトレーディング技術追求のため商社へ転籍。よりダイナミックな農産品オプションのトレーディング経験後再び金利トレーダーとなる。現在、新生銀行の市場営業本部市場金融部に在籍。
書籍紹介及び目次抜粋
- オプション・トレーダーが、そのノウハウを開示。
- 著者作成のシミュレーション・シート（エクセル）で、損をしない「法則」が体得できる。
- ◆本書では、まずオプションの概要を理解し、次にシミュレーションを通じてオプション取引を疑似体験して理解を深めていく。理論だけに偏るのではなく、取引の感覚も加えることでオプション取引の全体像が見えてくる。
- ◆シミュレーション・シートでは、日経先物マーケットの実際の過去データを用いて、オプションマーケットを再現。約20日間で一定の利益を出すことを目標にする。
- ◆シートの難易度は練習モード、実践同様の難易度1、難易度2の3段階を用意。
- ◆シートのシナリオは2種類。シナリオ1はアベノミクスの影響を受けた2013年5月頃のマーケット、シナリオ2は2012年半ばの活気のないマーケット。
- ※エクセルは2003、2007、2010、2013版で動作確認済み。
- ●主要目次●
- 第１章 準備編
- １ 為替マーケット
- ２ 先物マーケット
- ３ 金利スワップ
- 第２章 オプション基礎編
- １ インプライドボラティリティの重要性
- ２ オプションとは
- ３ オプション価格の計算
- ４ オプション価格の変化
- ５ オプション価格の管理
- 第３章 トレーディングシミュレーション
- １ 初期設定
- ２ エクセル画面の説明
- ３ 実践シナリオ
- ４ シカゴコーンオプション
- 第４章 オプション理論 ブラックショールズ
- １ ブラックショールズ
- ２ モンテカルロシミュレーション
- ３ 期待上昇率
- ４ アベレージオプション
- ５ アメリカンオプションとツリーモデル
- ６ 引数Dividendについて
- 第５章 オプション理論 SABRモデル
- １ ノーマルボラティリティ
- ２ 中間モデル
- ３ SABR（セーバー）モデル
- 第６章 オプショントレーディングとは
- １ オプションフロートレーディング
- ２ ストラクチャードプロダクツ
- ３ スマイルカーブの変化
- ４ その他オプショントレーディング