入門 金融リスク資本と統合リスク管理【第２版】
定価：3,025円（税込）
編・著者名：菅野正泰 著
発行日：2014年04月11日
判型・体裁・ページ数：Ａ５並・316ページ
ISBNコード：978-4-322-12435-4
書籍の説明
著者の略歴
- 菅野 正泰（かんの まさやす）
- 神奈川大学経営学部准教授（専門：ファイナンス・金融工学）。京都大学大学院経済学研究科博士後期課程修了。経済学博士。農林中金を経て、新日本有限責任監査法人にて金融機関や監督当局向けのリスクアドバイザリー業務・調査研究業務を統括したのち、現職。
書籍紹介及び目次抜粋
- 規制とリスク管理の関係、
- 各種リスクのインテグレーションを学べる入門書
- ◆4年ぶりに改訂された本書の第I部では、バーゼルIII、システミックリスク、ストレス・テストなど最新の内容をフォローし、その基本概念、理論、実務を体系的に、しかも極力数式を使わずに平易に解説。第II部では、統合リスク評価の計量面について、個別リスクを合算するための先進的な手法や、リスク極度枠管理、リスク資本配賦などの重要テーマを詳説。
- ◆銀行・証券・保険の各金融機関のリスク管理実務担当者はもちろん、経営管理部門や監査部門、監査法人やコンサルティング会社などでリスク管理関連業務に携わる方、必読の書。
- ●主要目次●
- 第I部 リスク資本と統合リスク管理
- 第１章 リスク
- 第１節 わが国の金融自由化の歴史
- 第２節 リスクテイクの時代
- 第３節 リスクのバッファーとしての自己資本
- 第２章 銀行の統合リスク管理
- 第１節 リスク資本
- 第２節 統合リスク管理プロセス
- 第３節 リスクガバナンス
- 第３章 ストレス・テスト
- 第１節 ストレス・テストとは
- 第２節 ストレス・テストの用途
- 第３節 統合ストレス・テスト
- 第４節 リバース・ストレス・テスト
- 第５節 マクロストレス・テストの事例（米CCAR）
- 第６節 金融検査マニュアル等での取扱い
- 第４章 バーゼルIII
- 第１節 世界金融危機後の国債金融規制の体制
- 第２節 システム上重要な金融機関
- 第３節 バーゼルIIIに基づく自己資本比率
- 第４節 マクロプルーデンスと景気循環増幅効果
- 第５節 景気循環増幅効果の規制
- 第６節 自己資本比率規制と景気循環
- 第７節 レバレッジ比率
- 第８節 流動性規制
- 第９節 欧米の金融規制・監督体制
- 第10節 わが国の統合リスク管理の監督・検査
- 第５章 システミックリスク
- 第１節 システミックリスクの定義
- 第２節 システミックリスク評価
- 第３節 システミックリスク尺度
- 第６章 自己資本充実度評価
- 第１節 わが国の自己資本充実度評価の監督・検査
- 第２節 英国のICAAP
- 第３節 米国の自己資本十分性に関する健全性審査
- 第７章 リスク資本計算上重要なリスク
- 第１節 第２の柱で捕捉すべき重要なリスク
- 第２節 カウンターパーティ信用リスク
- 第８章 保険会社の統合リスク管理（ERM）
- 第１節 欧州の先進的保険リスク管理
- 第２節 保険業を営む金融コングロマリットの事例
- 第３節 AIGの教訓
- 第II部 統合リスク評価
- 第９章 リスク尺度
- 第１節 リスク尺度の特性
- 第２節 リスク・コントリビューション
- 第10章 リスク合算
- 第１節 合算フレームワーク
- 第２節 リスク合算上の論点
- 第３節 リスク合算モデル
- 第11章 リスク資本管理
- 第１節 リスク極度枠管理
- 第２節 リスク資本配賦
- 第３節 リスク調整後収益性評価
- 第12章 モデル検証
- 第１節 検証フレームワーク
- 第２節 統合リスクモデルのバックテストへの示唆