フィナンシャルエンジニアリング【第9版】

金融工学のバイブル、さらに内容充実し待望の日本版リニューアル！！　　　

◆J. Hullの歴史的名著“Options, Futures, and Other Derivatives”の日本版が6年ぶりにリニューアル。　　　

◆旧版から　　　

・CVA・DVAを扱う章を新設　　　

・OTCデリバティブにおける清算、OIS割引にページを割いて詳説etc　　　

デリバティブ業務を取り巻く顧客とマーケットの変化、国際金融規制、リスク管理に関する時代の要請を受けた金融工学の変化をあますことなくフォロー。　　　

◆オプション価格、インプライド・ボラティリティ、グリークスなどさまざまな計算が簡単にできる演習ソフトウェア「DerivaGem 3.00」（CD-ROM）も付属。　　　

大学院の教授・学生、企業の財務担当者を含むすべての“デリバティブ関係者”にとって理論・技術の習得、実務への応用に必備の一冊。　　　

主要目次

第１章　序　　論　　　

第２章　先物市場の仕組み　　　

第３章　先物を使ったヘッジ戦略　　　

第４章　金　　利　　　

第５章　フォワード価格と先物価格の決定　　　

第６章　金利先物　　　

第７章　スワップ　　　

第８章　証券化と2007年の信用危機　　　

第９章　OIS割引、信用問題、ファンディング・コスト　　　

第10章　オプション市場の仕組み　　　

第11章　株式オプションの特性　　　

第12章　オプションを用いた取引戦略　　　

第13章　二項ツリー　　　

第14章　ウィナー過程と伊藤の補題　　　

第15章　Black-Scholes-Mertonモデル　　　

第16章　従業員ストック・オプション　　　

第17章　株価指数オプションと通貨オプション　　　

第18章　先物オプション　　　

第19章　グリークス　　　

第20章　ボラティリティ・スマイル　　　

第21章　基本的な数値計算法　　　

第22章　バリュー・アット・リスク　　　

第23章　ボラティリティと相関係数の推定　　　

第24章　信用リスク　　　

第25章　クレジット・デリバティブ　　　

第26章　エキゾチック・オプション　　　

第27章　より進んだモデルと数値計算法　　　

第28章　マルチンゲールと測度　　　

第29章　金利デリバティブ：標準的なマーケット・モデル　　　

第30章　コンベキシティ調整、タイミング調整、クオント調整　　　

第31章　金利デリバティブ：短期金利モデル　　　

第32章　HJM、LMM、複数のゼロ・カーブ　　　

第33章　スワップ再考　　　

第34章　エネルギー・デリバティブとコモディティ・デリバティブ　　　

第35章　リアル・オプション　　　

第36章　デリバティブにおける不幸な出来事と教訓　　　

■用語集　　　

■DerivaGemソフトウェア　　　

■先物とオプションを扱う主要な取引所　　　

■N（x）の数表　x≦0の場合　　　

■N（x）の数表　x≧0の場合