これからのストレステスト
金融危機に負けないリスク管理
定価：3,740円（税込）
編・著者名：大山 剛 編著 岡崎 貫治ほか９名著
発行日：2012年06月18日
判型・体裁・ページ数：Ａ５・380ページ
ISBNコード：978-4-322-12119-3
書籍の説明
著者の略歴
- 〈編著者紹介〉
- 大山 剛 有限責任監査法人トーマツ パートナー。
- 日本銀行にてマクロ経済分析を担当、統括。1994～1997年国際通貨基金政策開発局出向。その後2008年6月まで、日本銀行金融機構局参事役として、日本の不良債権問題の分析や、大手金融機関考査・リスク管理高度化、バーゼルIIの国内実施を主導すると同時に、バーゼル委員会傘下の多くの会議のメンバーとして、国際的な議論に参画する。現在は、主要金融機関に対するリスク管理に係るコンサルティング業務に従事する。2009年1月よりGARP（Global Association of Risk Professionals）東京地区理事。著書に『バーゼルIIIの衝撃』（東洋経済新報社）、“Banks At Risk”（共著、John Wiley＆Sons）、『グローバル金融危機後のリスク管理』（金融財政事情研究会）、“Post Crisis Risk Management”（John Wiley& Sons）。
- 〈著者紹介〉
- 岡崎 貫治 有限責任監査法人トーマツ マネジャー
- 岸本 浩一 有限責任監査法人トーマツ ディレクター
- 桑原 大祐 有限責任監査法人トーマツ パートナー
- 小西 仁 有限責任監査法人トーマツ シニアマネジャー
- 才田 友美 有限責任監査法人トーマツ マネジャー
- 田邉 政之 有限責任監査法人トーマツ パートナー
- 玉橋 準 有限責任監査法人トーマツ シニアスタッフ
- 中山 貴司 有限責任監査法人トーマツ シニアマネジャー
- 久永 健生 有限責任監査法人トーマツ シニアマネジャー
- 村上 泰樹 有限責任監査法人トーマツ マネジャー
書籍紹介及び目次抜粋
- 「過去」「いま」、そして「あるべき姿」を
- 俯瞰してストレステストに焦点を当てた体系書!
- ◆主要なリスクのストレステストをすべてカバーし、さらにはすべてのリスク・カテゴリーにまたがる包括的なストレステストまで示した画期的一冊。
- ◆ストレステストの概念整理、金融機関による活用、ストレスシナリオに基づくストレステストの実行など代表的な手法を各国の実例もまじえながら今後の課題や留意点を示した基本書。
- ◆リスク管理の実務を長く経験された11名の執筆者が、それぞれの得意分野で知識をフル活用して、リスク管理の機能不全に対する問題意識やその後の監督当局の対応などについても詳細に解説。
- ●主要目次●
- 第１部 ストレステスト総論
- 第１章 ストレステストとは
- 〔大山剛、村上泰樹〕
- 第１節 ストレステストの概念整理
- 第２節 金融機関におけるストレステストの従来の活用
- 第３節 金融危機前の当局の考え方
- 第４節 金融危機が示した問題点
- 第５節 ストレステストとバーゼルIII
- 第２章 ストレス・シナリオに基づくストレステストの実行
- 〔大山剛〕
- 第１節 はじめに
- 第２節 ストレステストの目的決定やストレステスト実行の枠組みの構築
- 第３節 ストレス・シナリオに求められる条件
- 第４節 客観的でフォワード・ルッキングな、さらに網羅的でダイナミックなシナリオを作成する方法
- 第５節 シナリオからリスク・パラメータへの変換
- 第６節 シナリオの活用方法
- 第７節 ストレス・シナリオに係る検証や内部監査
- 第３章 マクロ・ストレステスト
- 〔大山剛、村上泰樹、才田友美〕
- 第１節 マクロ・ストレステストとは
- 第２節 マクロ・ストレステストの代表的な手法
- 第３節 各国ごとの具体的な例
- 第４節 マクロ・ストレステストの課題
- 第２部 各リスク・タイプのストレステスト
- 第４章 信用リスクのストレステスト
- 〔桑原大祐、岡崎貫治〕
- 第１節 はじめに
- 第２節 モデルの前提条件と与信集中リスク
- 第３節 信用リスクのストレステストの枠組み
- 第４節 ストレス・パラメータの推計
- 第５節 信用リスクのストレステストのアウトプット
- 第５章 市場リスクにおけるストレステスト
- 〔田邉政之〕
- 第１節 市場リスクにおけるストレステストの目的と意義
- 第２節 バーゼルIIにおけるストレステスト
- 第３節 バンキング勘定におけるストレステスト
- 第４節 ストレステストの活用
- 第６章 市場性信用リスクに関するストレステスト
- 〔久永健生、岡崎貫治〕
- 第１節 市場性信用リスクとは
- 第２節 市場性信用リスクの具体例
- 第３節 市場性信用リスクに係るストレステストの留意点
- 第４節 ストレスシナリオ生成における留意点
- 第５節 証券化商品等のストレステスト
- 第７章 資金流動性リスクのストレステスト
- 〔大山剛、中山貴司、玉橋準〕
- 第１節 はじめに
- 第２節 資金流動性リスクに係る概論
- 第３節 これまでみられた資金流動性リスク顕現化の事例
- 第４節 今次金融危機前後における、主要行等での資金流動性リスクに係るストレステストのプラクティス
- 第５節 資金流動性リスクに係るストレステストの今後の課題
- 第８章 市場流動性リスクのストレステスト
- 〔岸本浩一〕
- 第１節 市場流動性リスクの概念
- 第２節 市場流動性ストレス・シナリオ作成時の留意点
- 第３節 市場流動性ストレス・シナリオ作成の考え方
- 第４節 おわりに
- 第９章 オペレーショナル・リスクのストレステスト
- 〔小西仁〕
- 第１節 オペレーショナル・リスク管理におけるストレステストの位置づけ
- 第２節 統合リスク管理におけるストレステストに対するオペレーショナル・リスク管理の利用