CFA（Ｒ）受験のためのファイナンス講義
計量分析編
定価：3,300円（税込）
編・著者名：大野忠士著
発行日：2011年09月07日
判型・体裁・ページ数：Ａ５・268ページ
ISBNコード：978-4-322-11909-1
書籍の説明
著者の略歴
- 執筆者紹介
- 大野 忠士（おおの ただし）
- 筑波大学大学院ビジネス科学研究科教授（ファイナンス）
- 1978年京都大学法学部卒業、1978年住友銀行（現三井住友銀行）入行、事業調査部次長、米州審査部長、国際企業投資部長等を歴任。2008年8月より現職。修士（経営学）（筑波大学）。コロンビア大学大学院（数理科学）中退。
- ［著書］
- CFA（Ｒ）受験ガイドブック［レベルII］（2006年）、CFA（Ｒ）受験ガイドブック［レベルI］第2版（2007年）、CFA（Ｒ）受験のためのファイナンス講義［株式・債券・デリバティブ編］（2009年）
書籍紹介及び目次抜粋
- ◆MBAホルダーは本書籍でおさらいと合格レベルの把握を！
- 初学者は英文参考書に入る前に、日本語でこの分野を押えることが合格への近道！
- ◆どこまで深く学習する必要があるか、CFA（Ｒ）受験指導の第一人者である筆者が、各出題テーマの合格レベルを伝授し効率的な学習をサポート。
- ◆日本語で「計量分析」を解説するCFA（Ｒ）受験対策テキスト、待望の刊行！
- ●主要目次●
- 第１講 時間価値
- １ 金利
- ２ 将来価値
- ３ 名目金利、実効金利、ボンド換算金利
- ４ 年金の将来価値、現在価値
- 第２講 ディスカウント・キャッシュフロー
- １ ネット・プレゼント・バリュー
- ２ 内部収益率
- ３ NPVとIRR
- ４ 利回り
- 第３講 統計の基本概念
- １ 統計の基本概念
- ２ ばらつきを測る尺度
- ３ チェビシェフの不等式
- ４ シャープ・レシオ
- ５ 四分位点、パーセンタイル点
- ６ 歪度
- ７ 尖度
- 第４講 確率と集合
- １ 確率と集合に関する基本用語
- ２ 確率に関する法則
- ３ ベン図
- 第５講 条件付確率とベイズの定理
- １ イベント・ダイアグラム
- ２ シナリオ分析
- ３ ベイズの定理
- 第６講 共分散と相関係数
- １ 説明変数と被説明変数
- ２ 散布図と相関係数
- ３ 相関係数と共分散
- ４ ポートフォリオの期待値と分散
- ５ 相関係数の検定
- ６ 相関係数の限界
- 第７講 順列・組合せ
- １ 階乗
- ２ 順列
- ３ 組合せ
- ４ ラベリング問題、多項係数
- 第８講 確率分布
- １ 確率分布
- ２ 離散の一様分布
- ３ 二項分布
- ４ 連続一様分布
- 第９講 正規分布
- １ 正規分布
- ２ 正規分布の信頼区間
- ３ 標準正規分布
- ４ 正規分布を使っての確率計算
- ５ 平均・分散分析（正規分布の応用）
- ６ 対数正規分布
- ７ 離散型収益率と連続型収益率
- ８ モンテカルロ・シミュレーションとヒストリカル・シミュレーション
- 第10講 標本抽出と推定
- １ 標本抽出
- ２ 標本誤差と標本分布
- ３ よい推定量
- ４ 中心極限定理と標準誤差
- ５ 信頼区間と区間推定
- ６ ｔ分布
- ７ 標本に係るバイアス
- 第11講 仮説検定
- １ 仮説検定
- ２ 片側検定と両側検定
- ３ ｚ検定かｔ検定か
- ４ 仮説検定における２種類のエラー
- 第12講 平均の差の検定
- １ 母集団の平均が等しいかどうかを検定するためのｔ検定
- ２ ペアになった標本の差のｔ検定
- 第13講 分散の検定〔χ２（カイ二乗）検定〕
- １ χ２（カイ二乗）検定
- ２ χ２分布
- ３ χ２（カイ二乗）分布を用いた母標準偏差の区間推定
- 第14講 等分散性の検定（Ｆ検定）
- １ 母分散比の検定とＦ分布
- ２ Ｆ分布
- ３ ２つの母分散が等しいときのＦ検定
- 第15講 回帰分析
- １ 回帰係数
- ２ 最小二乗法
- ３ 回帰方程式の前提
- ４ 推定値の標準誤差
- ５ 予測誤差と信頼区間
- ６ 回帰係数の信頼区間
- ７ 回帰係数の検定
- 第16講 回帰分析における分散分析表
- １ 分散分析表
- ２ 決定係数
- ３ 回帰分析におけるＦ検定
- ４ 回帰分析の限界
- 第17講 回帰分析（その２）
- １ 回帰分析における統計上の問題点
- ２ 分散不均一性
- ３ 誤差項の自己相関／系列相関
- ４ 多重共線性（マルチコ）
- ５ ダミー変数
- ６ 被説明変数が質的変数の場合のモデル
- 第18講 時系列分析
- １ 時系列モデルとは
- ２ 時系列トレンドモデル
- ３ 対数線形モデル
- ４ 自己回帰型時系列モデル（ARモデル）
- 第19講 時系列分析（その２）
- １ ランダム・ウォーク
- ２ ランダム・ウォークに対する差分処理
- ３ 非定常性の検討：単位根検定
- ４ 季節性ある時系列モデル
- 第20講 時系列分析（その３）
- １ 移動平均モデル、自己回帰移動平均モデル
- ２ 自己回帰不均一分散モデル
- ３ 多変量時系列のときの回帰分析
- ４ モデル選択