金融リスクマネジメント バイブル
定価：5,060円（税込）
編・著者名：東京リスクマネジャー懇談会編
発行日：2011年05月25日
判型・体裁・ページ数：Ａ５・644ページ
ISBNコード：978-4-322-11876-6
書籍の説明
著者の略歴
- 〈編者紹介〉
- 東京リスクマネジャー懇談会は、日本における金融リスクマネジメントにかかわりをもつ実務家からなる、営利を目的としない団体です。金融リスクマネジメント関係者のコミュニティを提供し、そこでの自由闊達な意見交換や情報交流を促すことで、本邦における金融リスクマネジメントの水準向上に資することを目的として、2002年4月17日に設立された団体です。
書籍紹介及び目次抜粋
- 金融リスクマネジメントを包括的に論じた初の標準実務書！
- ◆東京リスクマネジャー懇談会のステアリングコミッティメンバーを中心に、第一線の実務家集団が総力を結集。各分野の第一人者がわかりやすく解説！
- ◆基本的なリスクマネジメントの理論から、リスク要因ごとのリスクマネジメント実務、さらにデリバティブ取引や業態ごとのリスクマネジメントまで、広い範囲をカバー。
- ◆すべての金融リスクマネジャー必読の書！
- ●主要目次●
- 第１編 総 論
- 第１章 リスクマネジメント概論―本書の構成―
- 第１節 リスクマネジメントとは何か
- 第２節 リスクの定義
- 第３節 本書の構成
- 第２章 金融リスクマネジメント発展の歴史
- 第１節 現代リスクマネジメント以前
- 第２節 現代リスクマネジメントの始まり―1980年代後半～1990年代前半
- 第３節 現代リスクマネジメントの展開と試練―1990年代後半
- 第４節 バーゼルIIとリスクマネジメント―2000年代前半
- 第５節 サブプライム問題、金融危機の発生と金融規制強化―2000年代後半
- 第２編 リスクマネジメントの基本理論
- 第３章 ファイナンス基礎理論
- 第１節 証券価格理論
- 第２節 デリバティブの価格
- 第４章 バリュー・アット・リスク（VaR）
- 第１節 VaRの概要
- 第２節 分散共分散法
- 第３節 ヒストリカル・シミュレーション法
- 第４節 モンテカルロ・シミュレーション法
- 第３編 リスク要因ごとのリスクマネジメント
- 第５章 市場リスク
- 第１節 市場リスクの定義と認識
- 第２節 市場リスクの評価・計測
- 第３節 市場リスクのモニタリング
- 第４節 市場リスクの検証
- 第６章 信用リスク
- 第１節 信用リスクの定義
- 第２節 信用リスクの評価
- 第３節 信用リスクのモニタリング
- 第４節 信用リスクの検証
- 第７章 流動性リスク
- 第１節 流動性リスクの定義と認識
- 第２節 流動性リスクの評価・計測・測定
- 第３節 流動性リスクの管理・運営・モニタリング
- 第４節 流動性リスクの検証
- 第５節 実務上の留意事項
- 第８章 決済リスク
- 第１節 決済リスクの定義と認識
- 第２節 決済リスクの評価
- 第３節 決済リスクの認識
- 第４節 決済リスクのモニタリング
- 第５節 決済リスクの管理策
- 第６節 決済システムへの参加に伴うリスク管理
- 第７節 実務上の留意点
- 第９章 オペレーショナルリスク
- 第１節 オペレーショナルリスクの定義
- 第２節 オペレーショナルリスクの認識
- 第３節 オペレーショナルリスクの評価v
- 第４節 オペレーショナルリスクの測定
- 第５節 オペレーショナルリスクの管理
- 第４編 総合リスクマネジメント
- 第10章 総合リスクマネジメント―リスクガバナンス―
- 第１節 リスクマネジメントの組織体制
- 第２節 リスクマネジメントポリシーと手続
- 第３節 リスクマネジメントのモニタリングと報告
- 第４節 個別の課題
- 第11章 ALM
- 第１節 ALMとは何か
- 第２節 ALMの目的
- 第３節 保険業界におけるALM
- 第４節 銀行業界のALM
- 第５節 ALMの将来像
- 第12章 リスク資本管理・RAPM
- 第１節 リスク資本管理
- 第２節 RAPM（Risk Adjusted Performance Measurement）
- 第５編 個別・業態別リスクマネジメント
- 第13章 デリバティブ取引のリスクマネジメント
- 第１節 デリバティブ取引に対するバーゼル規制の概要
- 第２節 金融危機後のデリバティブ規制の概要
- 第３節 取引リスクの削減
- 第４節 投資家保護等に関する法規制―金融商品取引法制度
- 第５節 デリバティブ取引に関する内部統制システムについて
- 第14章 不動産のリスクマネジメント
- 第１節 不動産リスクの定義
- 第２節 不動産リスクのマネジメント
- 第３節 不動産リスクマネジメントの現状
- 第４節 今後の課題
- 第15章 事業法人のリスクマネジメント
- 第１節 定量的事業リスクマネジメントの意義
- 第２節 リスクの認識
- 第３節 リスクの定量化
- 第４節 リスクモニタリング
- 第５節 リスクへの対応、リスクの制御
- 第６節 リスクコミュニケーション、リスクレポーティング
- 第７節 リスク情報を経営判断に活用する分析
- 第８節 リスク分析の発展形、EaRの応用
- 第９節 事業会社のリスク管理態勢構築
- 第10節 おわりに
- 第16章 保険業界のリスクマネジメント
- 第１節 保険業界のリスクマネジメントの概観
- 第２節 保険会社が保有するリスクの特性とリスクコントロールの特徴
- 第３節 保険会社のリスクマネジメント発展の経緯とALMおよびERMの動向
- 第４節 保険業界のリスクマネジメントに関する関連動向