CFA(R)受験のためのファイナンス講義
株式・債券・デリバティブ編
定価：4,400円（税込）
編・著者名：大野忠士 著
発行日：2009年12月25日
判型・体裁・ページ数：Ａ５・2000ページ
ISBNコード：978-4-322-11531-4
書籍の説明
著者の略歴
- 大野 忠士（おおの ただし）
- 筑波大学大学院ビジネス科学研究科国際経営プロフェッショナル専攻
- 教授（ファイナンス）
- 著書：CFA(R)受験ガイドブック［レベルII］（2006年）、CFA(R)受験ガイドブック［レベルI］第2版（2007年）
書籍紹介及び目次抜粋
- 2週間でバリュエーションの全体像が一気にわかる！
- ◆CFA(R)レベルIとレベルIIの試験で、受験生が特に難しいと感じる分野であるバリュエーション（株式・債券・デリバティブの3分野）について、全50講でわかりやすく解説。
- ◆各講は「この講のポイント」「本文」「重要概念・重要公式まとめ」の3段階で構成されており、効率のよい学習ができる。
- ◆英文教材による演習の前に、日本語テキストによって重要分野の学力を上げておくことが合格の秘訣。
- ●主要目次●
- 第１部 証券市場
- 第１講 証券市場の仕組みと機能
- 第２講 株価指数
- 第３講 資本市場の効率性
- 第２部 株式分析
- 第４講 市場分析と産業分析
- 第５講 競争の戦略
- 第６講 テクニカル分析
- 第７講 価値評価モデルとDDM
- 第８講 フリーキャッシュフロー・モデル
- 第９講 株価マルティプル
- 第10講 残余利益モデル
- 第11講 EVAとCFROI
- 第３部 債券分析
- 第12講 債券の特徴
- 第13講 債券投資のリスク
- 第14講 債券の種類
- 第15講 債券価格評価
- 第16講 スポットレート・フォワードレート
- 第17講 金利の期間構造
- 第18講 デュレーション
- 第19講 コンベクシティ
- 第20講 二項モデルによる債券価格評価（オプションなし債券）
- 第21講 オプション付債券の価格評価（二項モデル）
- 第22講 オプション調整後スプレッド（OAS）
- 第23講 モーゲージ担保証券（MBS）
- 第24講 CMO証券
- 第25講 商業不動産証券（CMBS）
- 第26講 資産担保証券（ABS）
- 第27講 モーゲージ担保証券（MBS）、資産担保証券（ABS）の価格評価
- 第28講 CDO（債務担保証券）
- 第29講 転換社債
- 第４部 デリバティブ
- 第30講 デリバティブ概要
- 第31講 フォワード取引
- 第32講 先物による裁定取引
- 第33講 先物取引によるヘッジ
- 第34講 フォワード価格のメカニズム＊
- 第35講 フォワード・ポジションの価値＊
- 第36講 FRA＊
- 第37講 フューチャー取引（その１）
- 第38講 フューチャー取引（その２）
- 第39講 オプション
- 第40講 プット・コール・パリティ
- 第41講 オプション戦略＊
- 第42講 二項モデルによるオプション価格評価＊
- 第43講 ブラック・ショールズ価格式＊
- 第44講 オプションのリスク感応度とデルタヘッジ＊
- 第45講 キャップとフロア＊
- 第46講 金利スワップとスワップ価格
- 第47講 通貨スワップとスワップ価格
- 第48講 エクイティ・スワップ＊
- 第49講 クレジット・デリバティブ＊
- 第50講 スワプション＊
- （＊印は主にCFA(R)レベルIIの範囲）