EXCELで学ぶバーゼルIIと信用リスク評価手法
定価：2,640円（税込）
編・著者名：青沼君明・市川伸子著
発行日：2008年06月19日
判型・体裁・ページ数：Ａ５・172ページ
ISBNコード：978-4-322-11220-7
書籍の説明
著者の略歴
- 青沼 君明
- 三菱東京UFJ銀行 融資企画部 CPMグループ チーフ・クオンツ
- （兼務）東京大学大学院 数理科学研究科 客員教授
- 大阪大学大学院 基礎工学研究科 招聘教授
- 一橋大学大学院 経済学研究科 客員教授
- 市川 伸子
- 三菱東京UFJ銀行 融資企画部 CPMグループ
書籍紹介及び目次抜粋
- ■バーゼルIIで求められる信用リスクの計量化に必要な基礎理論のなかから、実務に直結するものを厳選し解説。
- ■付録CD-ROMのエクセルファイルで本文中の例題を自らの手で分析することができ、学習効率が大幅アップ！
- ■バーゼルIIの概要からバック・テストまで、実際に業務に使えるレベルを維持しつつ初学者にもわかりやすく、かつていねいに解説。
- ■すべての金融機関のリスク管理担当者必読の決定版、待望の刊行！
- 付録CD-ROM動作環境
- Microsoft Office Excel2003 SP2～
- ●主要目次●
- 第１章 バーゼルIIの概要
- 1.1 デフォルトの認識基準
- 1.2 プールの考え方
- 1.3 LGDの考え方
- 1.4 まとめ
- 第２章 デフォルトとデフォルト認識
- 2.1 デフォルトを説明するリスク・ファクターの評価
- 2.1.1 相関分析／2.1.2 回帰分析／2.1.3 ロジスティック分析／2.1.4 判別分析
- 2.2 デフォルト認識と実際にデフォルトするまでの期間
- 2.3 まとめ
- 第３章 データの時系列分析
- 3.1 時系列データの特徴
- 3.2 時系列データの構成要素
- 3.3 移動平均
- 3.4 自己回帰性（AR（1）モデル）
- 3.5 数量化I類による外部要因の除去
- 3.6 まとめ
- 第４章 分布の差異分析
- 4.1 正規性の分析
- 4.2 分布の差異分析
- 4.3 まとめ
- 第５章 プール分類の検討
- 5.1 プールに必要なサンプル数
- 5.2 一元配置分析
- 5.3 K-S（Kolmogorov-Smirnov）値
- 5.4 クラスター分析
- 5.5 プール分類の安定性評価
- 5.6 まとめ
- 第６章 景気後退期の特定
- 6.1 分析の目的と手順
- 6.2 単回帰モデルによる景気後退期の特定
- 6.3 景気後退期の特定
- 6.3.1 景気後退期のとらえ方／6.3.2 DF率と経済指標の特性の違い／6.3.3 景気後退期の特定方法の例
- 6.4 回帰分析の例
- 6.5 まとめ
- 第７章 LGDの推定
- 7.1 回収率の期間構造
- 7.2 デフォルト率の期間構造と状態推移確率行列
- 7.3 将来の状態推移確率行列の推定
- 7.4 LGDの推定
- 7.5 状態推移確率行列の最適化によるデフォルト確率の推定
- 7.6 ワイブル分布の最適化によるデフォルト確率の推定
- 7.7 まとめ
- 第８章 EADの推定
- 8.1 EADとCCFの定義
- 8.2 観測起点の設定
- 8.2.1 Cohort法／8.2.2 Fixed-horizon法
- 8.3 デフォルト時エクスポージャー
- 8.4 まとめ
- 第９章 バック・テスト
- 9.1 バック・テストの留意点
- 9.2 パラメータ検証の視点
- 9.3 二項検定
- 9.3.1 二項分布とF分布／9.3.2 二項分布の信頼区間／9.3.3 参照資産数と信頼区間の関係
- 9.4 正規検定（Normal Test）
- 9.5 Extended Traffic Light Approach検定
- 9.6 まとめ