現代ポートフォリオ理論講義
定価：3,740円（税込）
編・著者名：根岸康夫著
発行日：2006年11月14日
判型・体裁・ページ数：Ａ５・312ページ
ISBNコード：978-4-322-10981-8
書籍の説明
書籍紹介及び目次抜粋
- ◆「現代ポートフォリオ理論（Modern Portfolio Theory：MPT）に関するわかりやすい参考書がない」「せっかく勉強して合格したのに、MPTなんて実務で使えないじゃないか」……。そんなお悩みを本書が解消します。
- ◆難解なMPTを、グラフやイメージ図、数値例をふんだんに用いて平易に解説します。数学が苦手な方も安心して取り組めます。
- ◆実際の市場が理論どおりにならない理由をわかりやすく解明し、理論と実務を橋渡し。実務での活用方法も身につきます。
- ◆証券アナリスト試験の合格請負人である筆者が心血を注いで執筆した「日本一わかりやすいMPT」。証券アナリスト試験の受験者はもちろん、ポートフォリオ運用や企業財務の実務担当者必読！
- ●主要目次●
- 第１部 現代ポートフォリオ理論（MPT）の基礎概念
- 第１章 リスクとリターン～チャートの読み取りと統計学的意味
- 第２章 ポートフォリオ効果～分散投資にできることとできないこと
- 第３章 効用無差別曲線～分散投資すると投資家は喜ぶか
- 第４章 分離定理～現代ポートフォリオ理論の主張する最善の投資手法
- 第２部 CAPMによる資本コスト
- 第１章 CAPMに登場するβ
- 第２章 βの実際
- 第３章 資本コストとは
- 第４章 フリー・キャッシュフローに基づく企業評価
- 第３部 回帰モデル
- 第１章 単回帰モデル（市場モデル）
- 第２章 重回帰モデル
- 第３章 回帰モデルの限界
- 第４部 債券ポートフォリオ
- 第１章 債券の利回り計算の基礎
- 第２章 デュレーション
- 第３章 イールド・カーブ
- 第４章 コンベクシティ概念の導入
- 第５章 債券ポートフォリオ
- 第５部 パフォーマンス評価
- 第１章 なぜパフォーマンス評価をするのか
- 第２章 リターンの計測
- 第３章 リスクとリターンからの評価
- 第４章 リスク調整後測度への批判と改良
- 第６部 結論