Excel&VBAで学ぶファイナンスの数理

書籍の説明

書籍紹介及び目次抜粋

理論を実務に生かす技!

◆ 金融実務のなかで不可欠な金融工学の基礎理論とそれを実用化するための手順を、演習問題を通じてわかりやすく解説した待望の書。
◆ 金融工学実務の要請から選ばれた特に重要なテーマについて、基本的な考え方や計算方法を、Excel & VBA を利用して解説。
◆ 標準的な解説→例題による具体的な説明→演習による体験→章末問題、でステップアップ理解が容易に。

目次
第１章 関数の微分と積分
　1.1 関数とは
　1.2 関数の微分
　1.3 関数の積分
章末問題
第２章 確率論の基礎
　2.1 確率とは
　2.2 確率変数と確率分布
　2.3 期待値
章末問題
第３章 多変量確率変数とポートフォリオ理論
　3.1 多変量確率変数
　3.2 ポートフォリオの最適化
　3.3 最小２乗法とCAPM
章末問題
第４章 行列計算と多変量正規分布
　4.1 行列とは
　4.2 行列の演算
　4.3 行列式
　4.4 逆行列
　4.5 固有値と固有ベクトル
　4.6 多変量正規分布
章末問題
第５章 統計手法の基礎
　5.1 データの整理
　5.2 基本的な定理
　5.3 回帰モデル
　5.4 自己回帰モデル
章末問題
第６章 確率過程の基礎
　6.1 ランダムウォークとブラウン運動
　6.2 確率微分方程式
　6.3 マルコフ過程
　6.4 ポアソン過程
章末問題
第７章 モンテカルロ・シミュレーション
　7.1 乱数の生成
　7.2 オプションの評価（満期の分布が既知の場合）
　7.3オプションの評価 （満期の分布が未知の場合）
　7.4 準乱数
章末問題
第８章 金融工学の基礎
　8.1 二項モデルによるオプション評価
　8.2 ブラック・ショールズの偏微分方程式
　8.3 有限差分法
章末問題(解答は模範解答のページをご覧ください)